Décoquillez les Saint-Jacques en ne conservant que les noix et le corail. Lavez et essuyez la valve creuse des coquilles, réservez-les. Préchauffez le four th.8 (240°C).
Recouvrez la plaque du four de gros sel, calez-y les coquilles. Remettez les noix et le corail piqué de trois coups d'épingle dans les coquilles. Répartissez les échalotes ciselées, mouillez de 1 c. à café de vermouth et ajoutez un copeau de beurre sur chacune d'elles.
Couvrez d'une feuille de papier sulfurisé. Enfournez et faites cuire 7 min. Lorsque les coquilles sont cuites récupérez leur jus dans une casserole. Ajoutez-y le reste de beurre coupé en parcelles tout en fouettant pour bien émulsionner la sauce. Terminez par un trait de jus de citron.
Posez 3 coquilles dans chaque assiettes tapissée de gros sel. Versez la sauce au fond des coquilles et ajoutez une petite cuillérée de caviar sur les noix. Décorez de quelques pluches d'aneth. Servez aussitôt.